МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС

МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС важный специальный
вид случайных процессов, имеющих большое значение в приложениях
теории вероятностей к различным разделам естествознания и техники. Примером
М. п. может служить распад радиоактивного вещества. Известно, что вероятность
распада данного атома за малый промежуток времени dt
равна
adt,
где
а - постоянная, характеризующая интенсивность распада данного радиоактивного
вещества; эта вероятность не зависит от судьбы всех других атомов и от
возраста данного атома. Пусть N обозначает число атомов радиоактивного
вещества в нек-рый начальный момент времени
t=0 и
Р
- вероятность того, что к моменту времени t
распалось
п атомов.
Вероятности
Pудовлетворяют системе дифференциальных уравнений



Решая эту систему уравнении при начальных
данных



получаем



В этом примере в каждый момент времени
имеется либо 0, либо 1, либо 2,..., либо N распавшихся атомов, причём число
их характеризует состояние изучаемого явления.

Рассмотренный пример укладывается в следующую
более общую схему. Пусть всевозможными состояниями изучаемой системы являются
wчисле. В каждый момент времени система может находиться в одном из этих
состояний, и с течением времени происходят случайные переходы из одного
состояния в другое. Процесс называют марковским, если состояние системы
ох в нек-рый момент времени определяет лишь вероятность pтого,
что через промежуток времени t система будет находиться в состоянии
wпредшествующий период. Вероятности pназывают переходными
вероятностями. При очень широких условиях переходные вероятности М. п.
удовлетворяют конечной или бесконечной системе линейных однородных обыкновенных
дифференциальных уравнений.

Теория М. п. возникла на основе исследований
А. А. Маркова (старшего), к-рый в работах 1907 положил начало изучению
последовательностей зависимых испытаний и связанных с ними сумм случайных
величин. Это направление исследований известно под названием теории цепей
Маркова. В теории цепей Маркова рассматриваются такие системы, к-рые могут
переходить из одного состояния в другое лишь во вполне определённые моменты
времени t... Пусть
pобозначает
вероятность того, что система в момент времени tнаходится
в состоянии w
она находилась в состоянии cm. Исследование цепей Маркова можно свести
к изучению
матриц
переходных вероятностей ||Рс тем ряд физиков и техников в своих исследованиях показали важность процессов,
в к-рых рассматриваемая система претерпевает случайные изменения в зависимости
от нек-рого числа непрерывно меняющихся параметров (времени, координат
и т. п.). Исследования этого направления не имели прочной логич. основы.
Общая теория М. п. и их классификация были даны сов. математиком А. Н.
Колмогоровым в 1930. Его исследования дали логически безупречную математич.
основу общей теории М. п., охватывающей, наряду с процессами описанного
выше вида, также процессы типа диффузии, в к-рых состояние системы
характеризуется непрерывно изменяющейся координатой диффундирующей частицы.

В этом случае вместо переходных вероятностей
естественно рассматривать соответствующие плотности вероятностей
f(t,
x, у). Тогда f(t, x, у) есть вероятность того, что частица,
находившаяся в точке х, через промежуток времени t будет
иметь координату, заключённую между у и y + dy. Колмогоров
показал (при нек-рых общих условиях), что плотности f(t, x, у) удовлетворяют
следующему дифференциальному уравнению с частными производными к-рое ранее
было введено для важного в физике специального случая процесса диффузии
нем. физиками А. Фоккером и М. Планком. В этом уравнении коэффициент А
(у) представляет собой среднюю скорость изменения координаты у,
а
коэффициент В(у) - интенсивность случайных колебаний около этой
средней. Указанное уравнение явилось источником для мн. исследований по
теории М. п. в СССР и за рубежом.



Лит.: Марков А. А., Избр. труды.
Теория чисел. Теория вероятностен, М.,19513 Колмогоров А. Н., Об аналитическихметодах
в теории вероятностей, "Успехи математических наук", 1938, в. 5; Ф е л
л е р В., Введение в теорию вероятностей и её приложения, пер. с англ.,
т. 1 - 2, М., 1967; Г и х м а н И. И., Скороход А. В., Введение в теорию
случайных процессов, М., 1965. Б. А. Севастьянов, С. X. Сираждинов.